ノムラ日本株戦略ファンド
愛称：Big Project-N
追加型株式投資信 国 株式型 般型
投資信 明書 交付目論見書
ノムラ日本株戦略ファンド 基準価額 ファンド 投資を行 って
い 有価証券等 値動 影響を受けます こ 運用
よ 損益 べ 投資者 皆様 帰属 ま
お ファンド 元金が保証 い も あ ませ
野村 セッ ジ ン 株式会社
☆サ ー イヤ ☆ 0120-753104 フ ー イヤ
＜ 付時間＞ 営業日 午前 9 時～午後 5 時
半日営業日 午前 9 時～正午
☆イン ー ッ ー ージ☆ http://www.nomura - am.co.jp/
フ ン 販売会社 フ ン 基準価額等 い
下 照会先ま お問い合わせく い
本書 金融商品 引法第 13 条 規定 基 く目論見書
目論見書 よ 行 う 日本株戦略フ ン 募集 い 発行者 あ 野村 セッ ジ
ン 株式会社 委 会社 金融商品 引法 昭和 23 法第 25 号 第 5 条 規定 よ 暼価証券届出書
成 20 12 暻 12 日 関東財務局長 提出 お 成 20 12 暻 13 日 そ 効力が生 お
ま
ま 当該暼価証券届出書第三部 内容 載 請求目論見書 い 販売会社 請求い
け 当該販売会社 通 交付い ま
お 販売会社 請求目論見書 請求 場合 そ 旨 自身 録 おくよう く い
お フ ン 基準価額等 下 携 サイ も 覧い けま
☆携 サイ ☆ http://www.nomura - am.co.jp/mobile/
下 項 日本株戦略フ ン 以下 当フ ン いう お申込
投資家 皆様 あ 確認い い 要 項 お知
せ も
お申込 際 下 項および投資信 明書 交付目論見書 内容
十 お く い
■当フ ン 係 い
当フ ン 主 国内株式 実質的 投資対象 ま 組入株式 価
格下落や 組入株式 発行会社 倒産や財務状況 悪化等 影響 よ 基
準価額が下落 損失 被 があ ま
が 投資家 皆様 投資元金 保証 い も く 基準
価額 下落 よ 損失 被 投資元金が割 込 があ ま
当フ ン 基準価額 変動要因 主 株価変動 があ ま
※ く 投資信 明書 交付目論見書 投資 覧く い
■当フ ン 係 手数料等 い
◆申込手数料
付 お申込 日 基準価額 3.15% 税抜 3.0% 以内 販売会社が独
自 定 率 得 額 ま
※ く 販売会社も く 申込手数料 載 書面 覧く い
◆換金 解約 手数料
当フ ン 換金 解約 手数料 あ ませ
◆信 財産留保額
1 万口 基準価額 0.3% 率 得 額 ま
◆信 報酬
フ ン 純資産総額 1.995% 税抜 1.9% 率 得 額 ま
◆そ 他 費用 ( )
組入暼価証券 売 際 発生 売 委 手数料
外 建資産 保管等 要 費用
監査費用 等
※ く 投資信 明書 交付目論見書 費用 税金 覧く い
そ 他 費用 い 運用状況等 よ 変動 も あ 前
料率 限額等 表示 が ませ
当該手数料等 合計額 い 投資家 皆様がフ ン 保暼 期
間等 応 異 ま 表示 が ませ
日本株戦略フ ン 愛称 Big Project-N
フ ン 概要が知 い
フ ン 基本情報 フ ン 概要
フ ン 運用内容が知 い
フ ン 特色
投資対象
投資方針
投資制限
フ ン 特色
運用 内容
配方針
フ ン が知 い
基準価額 変動要因
投資 そ 他 留意
フ ン く が知 い
フ ン く
運用体制
フ ン
く 運用体制
委 会社 おけ ジ ン 体制
フ ン 申込方法が知 い
付 申込手続
申込手続 概要
換金 申込手続
フ ン 費用 税金が知 い
お客様 直接 担い く費用 税金
フ ン 間接的 担い く費用
費用 税金
税金 扱い
フ ン 運営方法 が知 い
管理および運営 概要
内国投資信 益証券 務 概要
そ 他フ ン 情報
そ 他 情報
委 会社等 概況
フ ン 運用状況が知 い
投資状況
投資資産
運用実績
運用状況
財務 イ イ 情報
信 約款
用語解
投資信託説明書 交付目論見書 目次 Contents
日本株戦略フ ン 愛称 Big Project-N
フ ン 概要
フ ァ ン ド の 名 称
日本株戦略フ ン
フ ン いいま お フ ン 愛称 Big Project-N
※ま
※ Big Project-N 新 い日本 Nippon 期待 投資家 Needs 対応
運用会社 あ 村 ッ ン Nomura いう意味をこ て い ま
New 新 い Navigation 指針 等 いっ 意味 い 持ってお ます
基 本 的 性 格 追加型株式投資信 国内株式型 一般型
フ ァ ン ド の 目 的 中長期的 わが国株式市場全体 フ ー ン 回 投資成果 目指
積極的 運用 行 う 基本 ま
主 な 投 資 対 象 わが国 株式 実質的 主要投資対象 ま
ベ ン チ マ ー ク TOPIX 東証株価指数 ま
投 資 方 針 後述 投資方針 覧く い
主 な 投 資 制 限
株式 実質投資割合 制限 設けませ
外 建資産 実質投資割合 信 財産 純資産総額 30%以内 ま
使用 ッジ目的 限定 ま
→ 述 投資制限 を 覧 い
主 な 価 格 変 動
リ ス ク
株価変動
→ 述 投資 を 覧 い
信 託 期 間 無期限 成 12 2 暻 2 日設定
決 算 日 原則 3 暻および 9 暻 各 20 日 休業日 場合 翌営業日
収 益 配 毎決算時 配金額 基準価額 配 行 いま 水準等 案 委 会社が決定 ま
買 付 単 位
配金 方法 よ 益 配時 配金 け 一般コー
配金が税引 後無手数料 再投資 自動けい く投資コー
コー があ ま
一般コー
1 万口以 1 万口単位
当初元本 1 口 1ま
1 万 以 1 単位
自動けい く投資コー 1 万 以 1 単位
外 付単位 お 付け 場 あ ます
買付申込締 時間 午後 3 時 半日営業日 場合 午前 11 時 ま 販売会社が 付け 当
日 お申込 ま
買 付 価 額 付 お申込 日 基準価額 ま
ファンドの基本情報
フ ン 基本情報
日本株戦略フ ン 愛称 Big Project-N
申 込 手 数 料
付 お申込 日 基準価額 3.15% 税抜 3.0% 以内 販売会社が独自
定 率 得 額 ま
く 販売会社 お問い合わせく い
→ 売会社 いて 表紙裏 載 照会先ま お問い わ い
買付代金の支払い 原則 売会社 お支払いく 付 お申込 い 日 起算 4 営業日目ま お申込 販
信 託 報 酬
フ ン 純資産総額 1.995% 税抜 1.9% 率 得 額 ま
→ 述 費用 税金 を 覧 い
換 金 単 位
途中 換金 場合 お申込 販売会社 下 単位 換金
ま
一般コー い 1 万口単位ま 販売会社が定 1 口単位
単位
自動けい く投資コー 1 口単位
換金申込締 時間
午後 3 時 半日営業日 場合 午前 11 時 ま 販売会社が 付け 当
日 お申込 ま
1 日 1 件 10 億 超え 解約 場合 正午 半日営業日 場合 午前 9
時 30 ま ま
換 金 価 額 解約価額 基準価額 信 財産留保額 換金 お申込 日 解約価額 ま
換 金 手 数 料 あ ませ
信 託 財 産 留 保 額 1 万口 基準価額 0.3% 率 得 額 ま
税 金 等 後述 費用 税金 覧く い
換金代金の支払い 原則 お申込 日 起算 4 営業日目 販売会社 お支払い ま
※本書 用いてい 専門的 用語 いて 巻曒 用語解 を設けてあ ます 併 て 覧 い
フ ン 基本情報
日本株戦略フ ン 愛称 Big Project-N
フ ン 特色
※ ファンド ノムラ日本株戦略ファンド ファンド を親投資信 ファンド いいます す ファ
ファンド方式 運用 ます 実質的 主要投資対象 ファンドを通 て投資す 主要 投資
対象 いう意味 す
※ ンチ わ 国株式市場 構 変化等 って 今 見直す場 あ ます
◆フ ン 追加型株式投資信 国内株式型 一般型 属 いま
投資対象
◆フ ン 親投資信 あ 日本株戦略フ ン ーフ ン 益証券 主要投資対象 ま
お 直接株式等 投資 場合があ ま
■ ーフ ン 主要投資対象■
◆ 使用 ッジ目的 限定 ま
◆投資対象および 運用指 目的 範 い く 約款 覧く い
ファンドの特色･運用の内容
フ ン 特色･運用 内容
◆わが国 株式 実質的 主要投資対象
※中長期的 わが国株式市場全体 フ
ー ン 回 投資成果 目指 積極的 運用 行 う 基本 ま
◆わが国株式市場全体 フ ー ン 表わ 代表的 指数 あ TOPIX 東証株価
指数 ン ー ま
※◆ イ 運用 よ 異 投資 イ 組 合わせま
◆ ージ ー運用 よ 異 投資 イ そ 専門 運用
ー が運用 ま
◆ イ ー ョン よ フ ン 専用 投資 策委員会が各投資 イ 資
産配 比率 適宜決定 ま
わが国 株式 実質的 主要投資対象 ま
資金動向 市況動向等 よ よう 運用が い場合があ ま
わが国 株式 主要投資対象 ま
日本株戦略フ ン 愛称 Big Project-N
投資方針
イ 運用 よ 異 投資 イ 組 合わせま
■幅広い投資機会 捉え 目指 ま ■
◆株式市場 構成 い 全 銘柄が 一 動くわけ く 経済要因 様々 投資環境要因
等 よ 程度 差 そあ 市場全体 異 動 銘柄群 区 が可能 考え
いま 主 ュー投資 よ 選 銘柄 ュー銘柄 主 ー 投資 よ 選
銘柄 ー 銘柄 および大型株 中型株 型株 区 そ 代表的 例 考え ま
フ ン 異 投資 イ 組 合わせ フ ン 株式 投資対象銘柄 大中型 ュー 大
中型 ー 型 ン 3 区 け そ 組 合わせ 幅広い投資機会 捉え
目指 ま
■一般的 投資 イ 対 考え方■
※フ ン おい 大中型 型 類 Russell/Nomura 日本株イン ッ
注体系 おけ
定持 株 除後 時価総額 時価総額 いいま よ 類 準 も 原
則 Russell/Nomura Large Cap イン ッ 採用銘柄 大中型株 そ 他 銘柄
型株 ま
Russell/Nomura 日本株イン ッ 体系 おい 以下 区 用い お ま
Russell/Nomura Total Market イン ッ わが国 全金融商品 引所 場銘柄およ
び店頭 録銘柄 全時価総額 98%超 ー いま う 時価総額 位約 85%
銘柄 よ Russell/Nomura Large Cap イン ッ が 時価総額下位約 15% 銘柄
よ Russell/Nomura Small Cap イン ッ が構築 いま
注 Russell/Nomura 日本株イン ッ フ ン ッセ ン ー 野村證券株式
会社が作成 い 株式 指数 当該指数 関 一 知的財産権そ 他一
権利 フ ン ッセ ン ー 野村證券株式会社 帰属 お ま ま
フ ン ッセ ン ー 野村證券株式会社 当該イン ッ 正確性
完全性 信 性 暼用性 保証 も く フ ン 運用成果等 関 一
責任 うも あ ませ
資金動向 市況動向等 よ よう 運用が い場合があ ま
フ ン 特色･運用 内容
バリュー 割 株 ロース 成長株
大
時
価 総 額
小
大中型
投資 一般 左
ュ ョン指標
企業 成長性 特 着目 利益
等 成長性 市場 均 い
銘柄 投資 いい
数 あ い 将来 い い
増益率や い ROE 自己資 利益
率 等 期待 銘柄 選定
傾向 あ
大中型 ュ
ュ 投資 一般 企業
益力 資産価値等 算出 企
業 投資価値 比 株価 割
置 い 銘柄 投資
いい 割 性 通常 PBR
株価純資産倍率 PER 株価 益
率 び配当利回 等 ュ
ョン指標 計測
型 ン
ン 投資 一般的 ュ 投資 投資 い
一方 特化 幅広い銘柄 投資 行 う く
ュ 投資 投資 投資 対象銘柄等
使い 投資 いい
大 中 型 株 型 株
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
運用 異 投資 専門 運
用
◆異 3 投資 特化 専門 益 獲得 目指
■各投資 毎 運用方針■
■各投資 毎 特徴■
◆主 大中型株 中 企業 投資価値 比 株価 割 度 相対的 大 い 断
銘柄 中心 投資 銘柄 選定 あ 株価 割 性 評価 定 指
標 企業 ン ン 析 基 く定性評価 組 合わ 総合的 断
大中型 ュ
◆主 大中型株 中 今期あ い 来期 利益成長 期待 銘柄や将来 益成
長 期待 銘柄 中長期的 視 投資 行 い 組入 対象 企業
業績や将来性 属 産業 動向 調査 析 数 あ い 将来 利益成長
期待 企業群 掘 株価 水準 検討 積極的 組入 行 い
大中型
◆新興市場 東証一部 部 場 銘柄 含 型株全般 中 将来 株価
昇 期待 銘柄 ボ ッ 選定 投資 行 い 際 各企
業 置 様々 成長過程 進 期待 新 い企業～成長軌道
企業～成熟段 あ 再成長 狙 い 企業等 即 投資
採用 特徴 い
型 ン
大中 大 中型 型 ュ ュ 運 運用 用
株
株価 価
割割 性
性 評評価 価 定
定的
的析
析企業
企業
ンン
ンン
評評価 価 調
調 査査
析析 組
組 合合わ わ 割
割 銘銘柄 柄
選選定 定
特徴
特徴 い
い大中 大 中型 型 運用 運 用
企
企業 業
業業績 績や や将 将来 来性 性 属
属産業
産業
動動向 向
いい 十
十 企企業 業調 調査 査
中中長 長期 期的 的 視
視利益
利益等 等 成長
成長 期待
期待
銘柄
銘柄
組組
入入
いいく く
特特徴 徴
いい
型
型 ン ン 運用 運 用
将来
将来 株価
株価
昇昇
期期待 待
銘銘柄 柄
ボボ
ッッ 選定
選定
投投資 資
行
行 いい 際
際 各各企 企業 業 置
置 様様々 々
**
即即
投投資 資
採用
採用
特特徴 徴
いい
型株 成長過程 進 期待 新 い企業 成 長軌道 企業 成熟段 あ 再成長 狙 い
企業等様々 企業 混在 い
資金動向 市況動向等 う 運用 い場合 あ
ン 特色･運用 容
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
ョン ン 専用 投資 策委員会 各投資 資産
配 比率 適宜決定
◆各 運用 資産配 ョン い 運用総責任者 中心 社
コ 等 構成 当 ン 専用 投資 策委員会 投資環境見通 等 定性
的 断 加え 管理等 定 的 断 参考 適宜変更 基
◆資産配 比率決定 度 原則 毎 投資環境見通 等 変更 あ 場合等
適宜行 う場合 あ
■各資産配 考え方■
■配 決定 ■
株式 実質的 組入 あ ン ン 基
◆投資環境 資金動向 案 運用総責任者 適 断 際等 先物 引 利用 含
株式組入比率 引 場合 あ
各投資 資産配 比率 ン 専用 投資 策委員会 構成 各 ン 市場
環境見通 経済見通 等 定性的 断 加え ン 構成比率 離度合
管理等 定 的 断 参考 決定 基 際 社外 コ 等 専門
家 含 委 会社 各種投資環境検討会等 見通 時活用
資金動向 市況動向等 う 運用 い場合 あ
ン 特色･運用 容
ン 専用
投資 策委員会
配 決定
定性 析
経済見通
市場見通
等コ
調査 定 析
析等 定 析
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
投資制限
■ 株式 投資割合 株式 実質投資割 制限を設けま 約款
■ 一銘柄 株式 投資割合 銘柄 株式 実質投資割 信 産 純資産総額 20%
ます 約款
■ 使用 使用 ッ 目的 限定 ます
■ 外 建資産 投資割合 外 建資産 実質投資割 信 産 純資産総額 30%
ます 約款
■ 新株引 権証券
新株予約権証券 投資割合
新株引受権証券お び新株予約権証券 実質投資割 得時
おいて信 産 純資産総額 20% ます 約款
■ 一銘柄 新株引 権証券
新株予約権証券 投資割合
銘柄 新株引受権証券お び新株予約権証券 実質投資割
信 産 純資産総額 5% ます 約款
■ 一銘柄 転換社債等
投資割合
銘柄 転換社債 び 転換社債型新株予約権付社債 実質投
資割 信 産 純資産総額 10% ます 約款
■ 投資信 証券 投資割合 投資信 証券 ファンド受益証券を除 ます 実質投資割
信 産 純資産総額 5% ます 約款
■ 価証券 付 信 産 効率的 運用 資す 信 産 属す 株式お び
公社債 付 指 をす こ ます 約款
■ 資金 借入 信 産 効率的 運用 び 運用 定性を 部解約
伴う支払資金 手当て 部解約 伴う支払資金 手当て 借
入 資金 返済を含 ます を目的 て ま 再投資 収
益 配金 支払資金 手当てを目的 て 資金借入 コ 市場を
通 場 を含 ます 指 をす こ ます お 当 借入金
を って有価証券等 運用 行 わ い ます 約款
■ 一法人 行 株式
投資制限
法人 行す 株式 いて 数 数を超え
こ 場 当 株式を信 産 得す こ を受 会社 指
い ます
委 者 運用 指 を行 うす て ファンド 保有す 当 株
式 係 議決権 総数
当 株式 係 議決権 総数 100 50 率を て得 数
投資信 及び投資法人 関す 法
投資制限 い く 約款 覧く い
ン 特色･運用 容
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
配方針
◆ ン 決算日
原則 て毎 3 20 日 び 9 20 日 休業日 場 翌営業日 を決算日 ます
◆ 2 回 毎決算時 原則 以 方針 配方針 基 配 行 い
配対象額 範 繰越 を含 利子 配当収入 売 益 評価益を含 ます 等 全額 ま
す
収益 配金額 基準価額 水準等を 案 て委 者 決定 ます
留保益 運用 いて 特 制限を設け 委 者 断 基 元本部 運用を行 い
ます
◆ 配金 支払い
配金 原則 て決算日 起算 て 5 営業日ま 支払いを開始い ます
※自動けい 投資コ をお申込 場 配金 税引 無手数料 再投資 ます
※◆ 配金 関 留意
配金 配方針 基 いて委 会社 決定 ます 委 会社 断 配を行 わ い
場 あ ます
配 配
ン 特色･運用 容
配方針等 い く 約款 覧く い
2 回 毎決算時 基準価額 水準等 案 配
※1 配金 決算日 おいて振暶機関等 振暶口 簿 載ま 録 てい 受益者 当 収益 配金
決算日 前 おいて 部解約 行 わ 受益権 受益者を除 ます ま 当 収益 配金 決算
日 前 設定 受益権 得申込 金支払前 売会社 義 載ま 録 てい 受益権
いて 原則 て 得申込者 ます 原則 て決算日 起算 て 5 営業日ま 支払いを開始い ます
時効前 収益 配金 収益 配金交付票 お 効力を有す 収益 配金交付票 引 換
え 受益者 お支払い ます 取
※2 自動けい 投資コ をお申込 場 配金 税引 無手数料 再投資 ます 再投資 増加
受益権 振暶口 簿 載ま 録 ます 取
信 約款を 覧 い
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
基準価額 変動要因
■主 変動要因■
株 価 変 動 ファンド 株式 実質組入 を高水準 フ ン ン す こ を基本
ます 株価変動 影響を大 受けます ま ファンド 各投資 タ
配 比率を 株式市場全体 構成比 大 場 あ ま
す ファンド 基準価額 動 株式市場全体 動 大 異 場
あ ます
■ 他 変動要因■
信 用 有価証券等 投資 あ って 行体 おいて利払いや償還金 支払い
遅延 支払い 滞 生 可能性 あ ます
価 証 券 付 等 有価証券 付等 おいて 引先 引 相手方 倒産等 契約
不履行 危険 こ 生 可能性 あ ます
※基準価額 変動要因 限定 あ ま
他 留意
◆ ン 生 利益 び損失 益者 帰属
◆市場 急変時等 前 投資方針 従 運用 い場合 あ
◆コン ュ 関係 不慮 出来 起因 市場 や 生 可能性 あ
◆ ン TOPIX 東証株価指数 ン ン わ 国株式市場 構造変
化等 今後見直 場合 あ ン 対 一定 投資成果 あ 保
証 あ
◆ ン く 運用体制 載 運用総責任者 ン 運用体制等 当 載 日現
在 あ 今後変更 場合 あ 場合 い 投資方針 載 ン
基 的 運用方針 変更 あ
◆ ン ン 方式 運用 行 い ン 投資対象 ン
投資対象 他 ン 追加設定 解約等 伴 う資金変動等 あ 結果 当
ン い 売 等 生 場合 ン 基準価額 影響 及 場合 あ
投資リス
投資
ン 株式 値動 あ 証券等 投資 外 建資産 投資 場合 他 替変動
あ 基準価額 変動 元金 保証 い あ
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
ン く
■ ン 関係法人■
■ ン 方式 い ■
ファンドのしくみ・運用体制
ン く 運用体制
ン 日 株戦略 ン ン 親投資信 ン ン
方式 運用 ン 方式 投資家 皆様 投資 資金 ン
資金 ン 投資 実質的 運用 行 う く いい
申込金
配金 償還金
投資
益
投資
益
投資家
益者
日 株
戦略 ン
日 株
戦略 ン
ン
わ 国
株式
自動 い く投資コ 申込 場合 配金 税引 後無手数料
再投資
ン ン
株式等 直接 投資 場合 あ
ン ン
日 株戦略 ン
ン
親投資信
日 株戦略 ン
ン
ン
者
村信 銀行株式会社
［ ン 保管 管理業 ］
会社
委 者
村 ッ ン 株式会社
［ ン 運用 指 等］
委 会社
［募集 扱い び 売 一部解約 関 益 配金 再投資 関 一部解約金 益 配金 償還金 支 払い 関 ］
売会社
証券投資信 契約
募集 売等 関 契約
※投資家
益者
売会社 売 一部解約等 申込 一部解約金 益 配金等 支払い 関 投資家 窓口
※ 募集 売等 関 契約 契約終了 3 ヵ 前 当 者 一方 段 意思表示 い 原則 1 毎 自動的 更新
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
運用体制
※運用体制 ファンドを含 載 てお ます
◆当社 ン 運用 関 社 規程 投資信 業 係 ン 規程並び
ワッ 引 信用 管理 資金 借入 外国 替 予約 引等 信用 引等 関 各々 扱い
基準 設
運用総責任者
林 茂
大中型 ュ
運用
柳 健太郎
個 投資銘柄
投資比率等 決定
大中型
運用
林 茂
個 投資銘柄
投資比率等 決定
型 ン
運用
橋 智之
個 投資銘柄
投資比率等 決定
資産配分の決定
ン 専用 投資 策委員会
委員長 林 茂
長沢仁志 投資戦略 析等
調査関連部署 析等
ン ン 関連部署
析等
主 担当業 示 い
ン く 運用体制
体制等 成 20 12 12 日現在 あ 今後変更 場合 あ
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
ファンドを含 委 会社 おけ 投資信 部管理及び意思決定を監督す 組織等 通 す
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
委 会社 ン 関係法人 売会社 除く 対 管理体制等
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
当社 受 会社 ま 受 会社 再信 先 対 て 日々 純資産照 暻 定残高照 を行って
います ま SAS70 受 業 わ 部統制 いて評価す 監査人 業 関す 基準 基 受 業
部統制 有効性 いて 監査人 報告書を 受 会社 受け ってお ます
投資政策委員会 委員長
全社的 投資戦略 策定 実施 投資環境 断 いて 全社的 整 性 確保 投資戦略 策定 及び実行 監視
改善策 策定 提言等
運用担当者 チ ム
ファンド運用開始 当 運用計 を作成 運用担当部署 長 運用担当役員等及び投資政策委員長 承認を得
ファンド 運用 管理状況 定期的報告等
経営会議 執行役会等
部監査関連部署
5～10 程 運用を含 社 業 全般
わ 部統制等 有 効性及び妥当性 観 調査並び 評価 評価 基 業 改善 勧告 提言
経営会議 部監査結果 定期的報告等
運用担当部署 長
運用計 沿う運用 実行 行わ こ を定期的 確認 報告等
運用担当役員等
職 執行状況 いて 締役会等 報告等
PRC Performance Review Committee
運用 フ ン 析 評価 審議
コン ラ ン
関連部署
10～20 程 法 遵 状況 検 指 売 注業 おけ 法 諸規則 遵 状況 監査 指
等
ン く 運用体制
体制等 成 20 12 12 日現在 あ 今後変更 場合 あ
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
委 会社 ン 体制
■ 管理関連 委員会■
◆ ン 考査
投資信 信 産 いて フ ン 基 い 定期的 考査 析 評価 結果 報告 審議
を行 います
◆運用 管理
投資信 信 産 運用 を把握 管理 結果 基 運用部門 関連部署 是 勧
告を行 うこ 適 管理を行 います
■ 管理体制 ■
体制等 成 20 12 12 日現在 あ 今後変更 場合 あ
投資 管理 関 委員会
析提供
報告
等
析提供
評価 指
等
ン 考査
運用 ン 実績等運用 ン 実績等 考査 析 評価 等
運用 管理
信 約款等 遵 状況審査 管理 投資対象 信用 等
審査 管理 等
投資信 運用関連部署
ン く 運用体制
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
付 申込手続
◆ 付 申込 際 売会社所定 方法 申込 く い
付 単 位 配金 受 方法 般コ 自動けい 投資コ コ あ
ます お申込 際 コ をお申 出 い 原則 て お 付
け コ 変更 ま
お申込 コ 付単位 原則 て 通 ます
申込 コ 配金 方法 付単位
一般コ 配金 コ
1 万口以 1 万口単位
当初元 1 口 1
1 万 以 1 単位
自動 い く投資コ 配金
再投資 コ 1 万 以 1 単位
※
※ 配金を再投資す 場 1 口単位 ます
お 売会社や申込形態 って 方 コ お 扱い 場
や 付単位 異 場 等 あ ます 売会社 お問い わ
い
付 価 額 付 お申込 日 基準価額 ます
※ 付時 申込手数料 いて 費用 税金 を 覧 い
付 代 金
支 払 い
付 お申込 金 付 お申込 日 起算 て 4 営業日目ま 申込 売
会社 お支払い い
※ 売会社 定 所定 方法 期日 前 お申込 金をお支払いい
場 あ ます
申 込 締 時 間 午 3 時 半日営業日 場 午前 11 時 ま 付 お申込 行 わ
付 お申込 売会社所定 手 完了 を当日 お申込
ます
申込手続きの概要
金融商品 引所等 引 停 他や 得 い 情等 あ
付 申込 付 中 び既 付 付 申込 付 消 場合 あ
申込手続 概要
※ 得申込者 売会社 得申込 時 ま 予 当 得申込者 受益権 振暶を行う 振
暶機関等 口 を申 出 当 口 当 得申込者 係 口数 増加 載ま 録
行 わ ます 信 約款を 覧 い
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換金 申込手続
◆換金 申込 際 売会社所定 方法 申込 く い
換 金 単 位 付時 お申込 コ 換金単位 通 ます
付時 申込 コ 換金単位
一般コ 1 万口単位 1 口単位
い 売会社 定 単位
自動 い く投資コ 1 口単位
換 金 価 額 換金 価額 換金 お申込 日 基準価額 信 産留保額を差 引い 価額
ます
※換金時 費用や税金 いて 細 費用 税金 を 覧 い
換 金 代 金
支 払 い
換金 金 原則 て 換金 お申込 日 起算 て 4 営業日目 申込 売会
社 おいてお支払い ます
申 込 締 時 間 午 3 時 半日営業日 場 午前 11 時 ま 換金 お申込 行 わ
換金 お申込 受付け 売会社所定 手 完了 を当日
お申込 ます 1 日 1 件 10 億 を超え 換金 場 午 半日営業日
午前 9 時 30 ま ます
大口換金 制限 い
ファンド 資金管理を 滑 行 う 1 日 1 件 60 億 を超え 換金 行 えま
こ 途 大口換金 制限を設け 場 あ ます
金融商品 引所等 引 停 他や 得 い 情等 あ
換金 申込 付 中 び既 付 換金 申込 付 消 場合 あ
申込手続 概要
営業日目
換金
申込 日 営業日目 営業日目
換金代金
支払開始日
※換金 請求を行 う受益者 口 開設 てい 振暶機関等 対 て当 受益者 請求 係 こ
信 契約 部解約を委 者 行 う 引 換え 当 部解約 係 受益権 口数 口数 抹
消 申請を行 う 社振法 規定 い当 振暶機関等 口 おいて当 口数 減少
載ま 録 行 わ ます 換金 請求を受益者 す 振暶受益権を って行 う ます
信 約款を 覧 い
※受益証券をお手許 保有 てい 方 換金 お申 込 際 て 個 振暶受益権 す 所
要 手 必要 あ こ 手 時間を要 ます 留意 い
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客様 直接 担い く費用 税金
時期 項目 費用 税金
付時 申込手数料 3.15%
税抜 3.0%以
※消費税等相当額
換金時
解約請求制 信 産留保額
1 万口
基準価額 対 0.3% ―――――
※ 基準価額 3.15%
税抜 3.0%売会社 独自 定 率を て得 額 ます 売会社 お問い
わ い
成 20 12 31 日
時期 項目 費用 税金
配時 所得税 び地方税 ――――― 普通 配金×10%
※換金時
解約請求制 所得税 び地方税 ―――――
解約価額
基準価額 信 産 留保額個 元 超過額
対 10%
※償還時 所得税 び地方税 ――――― 償還価額 個 元 超過
額 対 10%
※※ 個人 投資家 場 税率 す 法人 投資家 場 税率等 異 ます 税金 いて 税金 扱い
を 覧 い
成 21 1 1 日以降
税金
時期 項目 費用 成 21 以降
2 間 特例措置
軽減税率適用 場合
成 21 以降
2 間 特例措置
軽減税率適用外 部
及び 成 23 1 以降
配時 所得税 び地方税 ―― 普通 配金×10%
※普通 配金×20%
※換金時
解約請求制 所得税 び地方税 ――
換金時 差益 譲渡益
※対 10%
※換金時 差益 譲渡益
※対 20%
※償還時 所得税 び地方税 ―― 償還時 差益 譲渡益
※
対 10%
※償還時 差益 譲渡益
※対 20%
※※1 個人 投資家 場 税率 す 法人 投資家 場 税率等 異 ます ま 特例措置 適用範 限金
額 期間 容等 いて 税金 扱い を 覧 い 特例措置 適用範 を超え 場 確
定申告 必要 ます
※2 述 換金 解約 時お び償還時 課税 いて を 覧 い
費用･税金
費用 税金
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ン 間接的 担い く費用
■信 報酬■
費用
ン 純資産総額
時期 項目
250 億 以
部
250 億 超
500 億 以
部
500 億 超
750 億 以
部
750 億 超
1,000 億
以 部
1,000 億 超
部
信 報酬 1.995%
税抜 1.90%委 会社 0.90% 0.92% 0.89% 0.90% 0.85%
売会社 0.90% 0.90% 0.95% 0.95% 1.00%
毎日
配会社 0.10% 0.08% 0.06% 0.05% 0.05%
※信 報酬 総額 ファンド 純資産総額 信 報酬率を て得 額 ます
ま 信 報酬 配 ファンド 純資産総額 残高 応 て 税抜 通 ます
ファンド 信 報酬 毎計算期曒ま 信 終了 ファンド 支払わ ます
■ 他 費用■
◆ ン い 一部解約 伴う支払資金 手当 等 目的 資金借入 指 行 場合 当
借入金 利息 ン 支払わ
◆ ン 関 租税 信 処理 要 諸費用 び 者 立替え 立替金 利息 益者
担 ン 支払わ
◆ ン 関 組入 価証券 売 際 生 売 委 手数料 売 委 手数料 係 消費税等
相当 金額 先物 引 ョン 引等 要 費用 外 建資産 保管等 要 費用 ン
支払わ
◆ ン 係 監査費用 び当 監査費用 係 消費税等 相当 金額 信 報酬支払い
ン 支払わ
費用 税金
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税金 扱い
■個人 法人 課税 い ■
◆個人 投資家 対 課税
成 20 12 31 日
個人 投資家 支払いを受け 配金 う 課税扱い 普通 配金 び 換金 解約 時お び償還時 個 元
本超過額 いて 10% 所得税 7％お び地方税 3％ 軽減税率 適用 こ 税率 源泉徴収 行 わ
ます ま 申告不要制 適用を受け こ ます 収益 配お び 部解約時 償還時 差益 いて 配当
課税 適用 確定申告を行 うこ 総 課税を選択す こ ます
成 21 1 1 日以降
成 21 1 暻 1 日 降 個人 投資家 支払いを受け 配金 う 課税扱い 普通 配金 び 換金 解
約 時お び償還時 差益 譲渡益 いて 申告 課税を選択 場 20% 所得税 15％お び地方税 5％
税率 適用 ます お 普通 配金 いて 総 課税を選択す こ ます
成 21 1 暻 1 日 成 22 12 暻 31 日ま 2 間 特例措置 あ ます
[ 成 21 1 暻 1 日 成 22 12 暻 31 日ま 2 間 特例措置 ]
＜収益 配金 対す 課税＞
成 21 1 暻 1 日 成 22 12 暻 31 日ま 2 間 特例措置 て 配金 う 課税扱い
普通 配金 対 て 10％ 所得税 7％ 地方税 3％ 税率 源泉徴収 行わ ます 各々
普通 配金を含 場株式等 配当等 金額 計額 100 万 個々 ファンド 銘柄毎 間 普通
配金 配当金 額 1 万 場 計額 計算 除外 ます ま 10％ 税率 適用
場 申告不要 特例 あ ます 普通 配金等 金額 計額 100 万 を超え 場
超え いて 申告不要 特例 適用 ま 確定申告 必要 ます お こ 場
総 課税 申告 課税 い を選択す こ ます 申告 課税を選択 場 100 万
を超え 部 20％ 税率 ます
＜換金 解約 時お び償還時 差益 譲渡益 対す 課税＞
成 21 1 暻 1 日 成 22 12 暻 31 日ま 2 間 特例措置 て 各々 場株式
等 譲渡益 金額 計額 500 万 ま 10％ 税率 適用 源泉徴収口 を選択 場 10％
率 源泉徴収 申告不要 特例 あ ます 譲渡益 金額 計額 500 万 を超え
場 超え いて 申告不要 特例 適用 ま 確定申告 申告 課税 ます
20％ 税率 ます
[譲渡損失 収益 配金 間 損益通算 特例 創設]
成 21 1 暻 1 日 譲渡損失 換金 解約 時お び償還時 差損を含 ます 収益 配金 間 損益
通算 組 入 ます 換金 解約 時お び償還時 差損 譲渡損失 いて 確定申告 場株
式等 配当所得 申告 課税を選択 収益 配金 配当金 限 ます 通算 可能 ます
お 税金 扱い 細 いて 税 専門家等 確認 こ をお勧 ます
◆法人 投資家 対 課税
成 21 3 暻 31 日ま 間 法人 投資家 支払いを受け 配金 う 課税扱い 普通 配金 び 換金
解約 時お び償還時 個 元本超過額 いて 7％ 所得税 7％ 税率 源泉徴収
※法人 受 額 ま
す お 地方税 源泉徴収 あ ま 7％ 税率 成 21 4 暻 1 日 15％ 所得税 15％ ます
※源泉税 所有期間 応 て法人税額 除
お 原則 て 益金不算入制 適用 可能 す
税法 改 場合 容 変更 場合 あ
費用 税金
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■換金 解約 時 び償還時 課税 い ■
成 20 12 31 日
換金 解約 時お び償還時 個 元本超過額 課税対象 配当所得 ます
成 21 1 1 日以降
[個人 投資家 場 ]
換金 解約 時お び償還時 差益
※いて 譲渡所得 て課税 行わ ます
※換金 解約 時お び償還時 価額 得費 申込手数料 税込 を含 を 除 利益を譲渡益 て課税対象 ます
[法人 投資家 場 ]
換金 解約 時お び償還時 個 元本超過額 源泉徴収 対象 配当所得 ます
お 売会社 換金 場 税金 扱い 異 場 あ ます 換金 いて
売会社 お問い わ い
■個 元 い ■
◆追加型投資信 保 益者毎 得元 いい
◆ 益者 一 ン 複数回 得 場合や 益者 特 配金 場合 当 益者
個 元 変わ く 売会社 問い合わ く い
■ 配金 課税 い ■
◆ 配金 課税扱い 普通 配金 非課税扱い 特 配金 益者毎 元 一部払戻
相当 部 あ
※ あ ま あ 個 元本や基準価額 配金 各水準等を示唆す あ ま
配金落 基準価額 受益者 個
元本 額 場 ま 受益者 個 元
本を 回ってい 場 配金 全額
普通 配金 ます
益 者 の
個
元 配 前 の 基 準 価 額 配 金 落 ち 後 の
基準 価 額
益者 利益 配金 全額 普通課税 配金
配金落 基準価額 受益者 個
元本を 回ってい 場 回
部 額 特 配金 配金
特 配金を 除 額 普通 配金
ます お 受益者 特 配金を受け
っ 場 配金 生時 個 元
本 特 配金を 除 額
受益者 個 元本 ます
益 者 の
個
元 配 前 の 基 準 価 額 配 金 落 ち 後 の
基準 価 額
益者 利益 配金 普通 配金 課税 特 配金 非課税
配後 益者 個 元
税法 改 場合 容 変更 場合 あ
税法 改 場合 容 変更 場合 あ
費用 税金
税法 改 場合 容 変更 場合 あ
費用 税金
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管理 び運営 概要
信 期 間 無期限 ます 成 12 2 暻 2 日設定
計 算 期 間 原則 て 毎 3 暻 21 日 9 暻 20 日ま お び 9 暻 21 日 翌 3 暻 20 日ま
ます
お 各計算期間終了日 休業日 各計算期間終了日 翌営業日
翌日 計算期間 開始 ます
信 金 限 度 額 ファンド 信 金限 額 2 す
繰 償 還 1 い 場 ファンド 信 契約を解約 ファンドを終了 繰 償還
場 あ ます
ファンド 受益権 口数 50 億口を 回っ 場
受益者 有利 あ 認
や を得 い 情 生
こ 場 あ を監督官庁 届け出ます
い信 を終了 場 手 行 います
2 監督官庁 解約 を受け 等 ファンドを終了 場
あ ます
約 款 変 更 1 委 者 受益者 利益 必要 認 ま や を得 い 情 生
こ ファンド 信 約款を変更す こ ます
こ 場 あ を監督官庁 届け出ます
2 委 者 (1) 変更 項 う 容 大 いて 手
行 います
3 監督官庁 基 いてこ 信 約款を変更 う す 2 手
います
対 者
請 求 権
ファンド 繰 償還ま 約款変更を行 う場 異議を述 受益者 受 者
対 自己 帰属す 受益権を 信 産を って を請求 ます こ
請求権 容お び 請求 手 関す 項 前述 繰 償還 1 ま
約款変更 2 規定す 公告ま 書面 付 ます
その他の情報
他 情報
繰 償還
公告
※益者
書面 交付
益者 異議 半数以
益権口数
繰 償還 実施
繰 償還 不成立
不成立 公告
※書面 交付
異議申出期間 1 ヵ 以益者 異議 過半数
益権口数※ 益者 書面 交付 原則 公告 行 い
約款変更
公告
※益者
書面 交付
益者 異議 半数以
益権口数
約款変更 実施
約款変更 不成立
不成立 公告
※書面 交付
異議申出期間 1 ヵ 以益者 異議 過半数
益権口数※ 益者 書面 交付 原則 公告 行 い
い く 約款 覧く い
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公 告 委 者 受益者 対 てす 公告 電子公告 方法 行 い ド 掲載
ます
http://www.nomura-am.co.jp/
お 電子公告 公告をす こ い 故 や を得 い 生 場
公告 日本経済新聞 掲載 ます
運 用 報 告 書 ファンド 決算時お び償還時 運用報告書を作成 知 受益者 対 て交付
ます
保 管 当 項 あ ま
益 者
権 利 等
受益者 有す 主 権利 収益 配金 対す 請求権 償還金 対す 請求権お
び換金 解約 請求権 あ ます
資 産 評 価 ■基準価額 計算方法■
基準価額 毎営業日 算出 ます
基準価額 計算日 おけ ファンド 純資産総額
※を 受益権口数 除 て得 額
をいいます
※純資産総額 ファンド 時価総額 こ ファンド 資産総額 債総額を 除 て
算出 ます
基準価額 表紙裏 載 照会先ま お問い わ い
■主 投資対象 評価方法■
ファンド 主 投資対象 評価方法 通 す
対象 評価方法
株式 原則 て 基準価額計算日
※
金融商品 引所 終値 評価 ま
す
外 建資産 原則 て 基準価額計算日 対顧客相場 仲値 換算を行 いま
す
※外国 引 てい いて 原則 て 基準価額計算日 前日 ます
基準価額算出 流
※当 ン い 基準価額 1 万口当 価額 表示 ン 保
い 資産 時価等 評価
ン 基準価額※
c d a ン
資産総額
b ン 債総額
c ン 純資産総額
a b d ン
益権口数
い く 約款 覧く い
他 情報
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国投資信 益証券 概要
益証券 義書換
等
当 項 あ ま
※ファンド 受益権 帰属 振暶機関等 振暶口 簿 載ま 録
こ 定ま こ 信 受益権を 扱う振暶機関 社振法 規定 主
大臣 指定を 消 場 ま 当 指定 効力を失っ 場 あっ
て 当 振暶機関 振暶業を承 す 者 存在 い場 や を得 い
情 あ 場 を除 当 振暶受益権を表示す 受益証券を 行 ま
お 受益者 委 者 や を得 い 情等 受益証券を 行す 場 を
除 無 式受益証券 式受益証券 変更 請求 式受益証
券 無 式受益証券 変更 請求 受益証券 再 行 請求を行 わ
い ます
※受益権 譲渡 受益権 譲渡 対抗要件お び受益権 再 割 係 ファンド
受益権 並び 質権口 載又 録 受益権 扱い いて
信 約款を 覧 い
益 者 対 特 典 当 項 あ ま
他 ン 情報
国投資信 益証券
形 態 等
追加型証券投資信 受益権 受益権 いいます
当初元本 1 口当 1 す 格付 得 ていま
※ファンド 受益権 社債等 振暶 関す 法 政 定 日 降 社債
株式等 振暶 関す 法 っ 場 暶え 社債 株式等
振暶 関す 法 を含 社振法 いいます 規定 適用を受けてお
受益権 帰属 述 振暶機関 関す 項 載 振暶機関及び当
振暶機関 位 口 管理機関 社振法第 2 条 規定す 口 管理機関 を
いい 振暶機関を含 振暶機関等 いいます 振暶口 簿 載ま
録 こ 定ま ます 振暶口 簿 載ま 録 こ 定
ま 受益権を 振暶受益権 いいます 委 者 あ 村 ッ ン
株式会社 や を得 い 情等 あ 場 を除 当 振暶受益権を表示す
受益証券を 行 ま ま 振暶受益権 無 式や 式 形態
あ ま
行 価 額 総 額 2 を 限 ます
申 込 期 間 成 20 12 暻 13 日 成 21 12 暻 11 日ま
※申込期間 期間満了前 有価証券届出書を提出す こ って更新 ます
払 込 期 日 各 得申込日 行価額 総額 各 売会社 って 追加信 行 わ
日 委 会社 指定す 口 を経 て 受 会社 指定す ファンド口 払
い込ま ます
価 証 券 届 出 書
訂 届 出 書 含
写 縦 覧
当 項 あ ま
振替機関 関 項 ファンド 受益権 係 振暶機関 通 す
株式会社 証券保管振暶機構
他 情報
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振 替 益 権 い ファンド 受益権 投資信 振暶制 振暶制 称す 場 あ ます
移行 社振法 規定 適用を受け 振暶機関 関す 項 載
振暶機関 振暶業 業 規程等 規則 従って 扱わ ま
す
ファンド 配金 償還金 換金 金 社振法お び 振暶機関 関す 項
載 振暶機関 業 規程 規則 従って支払わ ます
(参考)投資信 振暶制
ファンド 受益権 生 消滅 移転をコン ュ タ ム て管理 ます
ファンド 設定 解約 償還等 コン ュ タ ム 帳簿 振暶口 簿 い
います 載 録 って行 わ ます 受益証券 行 ま
ン 細 情 報 有価証券届出書 第 部 ファンド 細情報 載項目 通 す
第 1 ファンド 沿革
第 2 手 等
1 申込 売 手 等
2 換金 解約 手 等
第 3 管理及び運営
1 資産管理等 概要
1 資産 評価
2 保管
3 信 期間
4 計算期間
5
2 受益者 権利等
第 4 ファンド 経理状況
1 諸表
1 借対照表
2 損益及び剰余金計算書
3 注 表
4 附属明細表
2 ファンド 現況
純資産額計算書
第 5 設定及び解約 実績
情報 いて EDINET ッ 覧い こ ます
委 会社等 概況
◆ 成 20 10 現在 委 会社 概況
称 村 ッ ン 株式会社
代 表 者 役 職 氏 執行役社長 川 淳
店 所 在 場 所 東京都中央区日本橋 目 12 番 1 号
資 金 額 17,180 百万
会 社 沿 革 昭和 34 1959 12 暻 1 日 村證券投資信 委 株式会社 て設立
成 9 1997 10 暻 1 日 投資顧問会社 あ 村投資顧問株式会社
併 て 村 ッ ン 投信株式会社
商号を変更
成 12 2000 11 暻 1 日 村 ッ ン 株式会社 商号を変更
成 15 2003 6 暻 27 日 委員会等設置会社 移行
大 株 主 状 況 称 ： 村 ン 株式会社
住 所 ： 東京都中央区日本橋 目 9 番 1 号
所 有 株 式 数 ： 5,150,693 株
比 率 ： 100%
他 情報
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◆以 成 20 10 31 日現在 運用状況
投資比率 ン 純資産総額 対 当 資産 時価比率 いい
投資状況
資産 種類 国／地域 時価合計( ) 投資比率(％)
投資信 益証券 日 129,014,240,138 99.61
現金 預金 そ 他 資産(負債 除後) ― 492,331,928 0.38 合計(純資産総額) 129,506,572,066 100.00
＜ 参考＞
ム 日 株戦略 ン マ ン
資産 種類 国／地域 時価合計( ) 投資比率(％)
株式 日 156,870,401,800 96.34
現金 預金 そ 他 資産※(負債 除後) ― 5,958,705,770 3.65 合計(純資産総額) 162,829,107,570 100.00
※そ 他 資産 通 先物 引を利用 い 評価 あたっ 引所 発表 清算値段を用い
称 引所 種類 ／売建 買建 通貨 枚数 簿価 評価額 (時価) 投資比率 (％) TOPIX 先物(2008 12 限) 東京証券 引所 株価指数先物 買建 409 4,640,417,670 3,492,860,000 2.14 取
投資資産
投資 価証券 主要銘柄
位 国／ 地域 種類 銘柄 数量
簿価 単価 ( )
簿価 金額 ( )
評価 単価 ( )
評価 金額 ( )
投資 比率 (％) 1 日 投資信
益証券 ム 日 株戦略 ン マ ン 130,912,470,968 1.3394 175,355,139,511 0.9855 129,014,240,138 99.61
＜ 参考＞
ム 日 株戦略 ン マ ン
位 国／ 地域 種類 銘柄 業種 数量
簿価 単価 ( )
簿価 金額 ( )
評価 単価 ( )
評価 金額 ( )
投資 比率 (％) 1 日 株式 タ自動車 輸送用機器 1,542,000 5,220.00 8,049,240,000 3,730.00 5,751,660,000 3.53 2 日 株式 任天堂 そ 他製品 139,200 48,882.90 6,804,500,563 30,600.00 4,259,520,000 2.61 3 日 株式 武田薬品 業 医薬品 810,000 5,167.57 4,185,736,037 4,830.00 3,912,300,000 2.40 4 日 株式 東日 旅客鉄道 陸運業 5,475 827,871.20 4,532,594,820 693,000.00 3,794,175,000 2.33 5 日 株式 信越化学 業 化学 747,000 5,087.38 3,800,274,055 5,070.00 3,787,290,000 2.32 6 日 株式 日 電信電 情報 通信業 8,833 446,576.61 3,944,611,196 392,000.00 3,462,536,000 2.12 7 日 株式 ン 電気機器 850,000 4,640.00 3,944,000,000 3,340.00 2,839,000,000 1.74 8 日 株式 菱商事 卸売業 1,551,400 2,692.87 4,177,725,308 1,603.00 2,486,894,200 1.52 9 日 株式 KDDI 情報 通信業 4,250 596,153.72 2,533,653,337 582,000.00 2,473,500,000 1.51 10 日 株式 ン ム製品 1,407,800 1,688.45 2,376,999,910 1,690.00 2,379,182,000 1.46 11 日 株式 住 電気 業 非鉄金属 2,987,900 1,137.84 3,399,754,496 778.00 2,324,586,200 1.42 12 日 株式 住 ン 銀行業 5,790 726,191.33 4,204,647,800 382,000.00 2,211,780,000 1.35 13 日 株式 ほ ン 銀行業 9,373 382,023.86 3,580,709,685 232,000.00 2,174,536,000 1.33 14 日 株式 東京電力 電気 業 780,200 2,652.09 2,069,160,618 2,770.00 2,161,154,000 1.32 15 日 株式 日 電産 電気機器 425,000 6,681.64 2,839,699,731 4,990.00 2,120,750,000 1.30 16 日 株式 日 た 産業 食料品 6,020 486,817.92 2,930,643,904 344,000.00 2,070,880,000 1.27 17 日 株式 田技研 業 輸送用機器 844,300 2,938.86 2,481,279,498 2,400.00 2,026,320,000 1.24 18 日 株式 ンソ 輸送用機器 1,047,000 3,215.04 3,366,147,550 1,864.00 1,951,608,000 1.19 19 日 株式 物産 卸売業 2,099,000 1,950.40 4,093,893,847 926.00 1,943,674,000 1.19 20 日 株式 ボタ 機械 4,017,000 617.52 2,480,588,979 481.00 1,932,177,000 1.18 21 日 株式 エ 情報 通信業 11,800 157,774.12 1,861,734,684 155,000.00 1,829,000,000 1.12 22 日 株式 菱 UFJ ン 銀行業 2,875,600 940.88 2,705,594,528 598.00 1,719,608,800 1.05 23 日 株式 エ 医薬品 532,200 3,607.52 1,919,926,582 3,150.00 1,676,430,000 1.02 24 日 株式 パ ソ 電気機器 1,072,000 1,932.76 2,071,919,045 1,512.00 1,620,864,000 0.99 25 日 株式 住 ム 業 ム製品 1,820,700 739.00 1,345,497,300 859.00 1,563,981,300 0.96 26 日 株式 製薬 医薬品 395,100 3,840.00 1,517,184,000 3,890.00 1,536,939,000 0.94 27 日 株式 日立 ロ 卸売業 965,900 1,906.39 1,841,384,699 1,572.00 1,518,394,800 0.93 28 日 株式 菱地所 不動産業 850,000 2,380.00 2,023,000,000 1,707.00 1,450,950,000 0.89 29 日 株式 ソ 電気機器 631,200 4,323.15 2,728,772,280 2,220.00 1,401,264,000 0.86 30 日 株式 日 通運 陸運業 3,587,000 528.82 1,896,888,543 390.00 1,398,930,000 0.85 取
運用状況
運用状況
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
種類 及び業種 投資比率
種類 業種 投資比率(％)
投資信 益証券 ― 99.61
合計 99.61
取
＜ 参考＞
ム 日 株戦略 ン マ ン
種類 業種 投資比率(％)
株式 水産 農林業 0.11
鉱業 0.05 建設業 0.96 食料品 2.62 繊維製品 0.13
パ 紙 1.03
化学 6.53 医薬品 5.38
石油 石炭製品 0.10
ム製品 2.71 土石製品 1.46
鉄鋼 3.60 非鉄金属 1.65 金属製品 0.80 機械 4.96 電気機器 14.26 輸送用機器 9.14 精密機器 0.64
そ 他製品 3.73
電気 業 1.49
陸運業 3.56 海運業 0.82
倉庫 運輸関連業 0.22
情報 通信業 8.00
卸売業 5.78 小売業 4.23 銀行業 6.02
証券 商品先物 引業 0.36
保険業 1.48
そ 他金融業 0.64
不動産業 1.00 ビ 業 2.73
小計 96.34
合計 96.34
取
投資不動産物件
当 項 あ ま
他投資資産 主要
当 項 あ ま
＜ 参考＞
ム 日 株戦略 ン マ ン
※そ 他 資産 通 先物 引を利用 い 評価 あたっ 引所 発表 清算値段を用い
称 引所 種類 ／売建 買建 通貨 枚数 簿価 評価額 (時価) 投資比率 (％) TOPIX 先物(2008 12 限) 東京証券 引所 株価指数先物 買建 409 4,640,417,670 3,492,860,000 2.14 取
運用状況
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
運用実績
純資産 移
成 20 10 日 び 日前 以 け 各 並び 決算期 純資産 移 通
純資産総額(百万 ) 口当た 純資産額( ) 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第 1 期 (2000 9 20 日) 1,038,630 1,038,630 0.8169 0.8169 第 2 期 (2001 3 21 日) 754,409 754,409 0.6561 0.6561 第 3 期 (2001 9 20 日) 560,800 560,800 0.5079 0.5079 第 4 期 (2002 3 20 日) 554,518 554,518 0.5512 0.5512 第 5 期 (2002 9 20 日) 432,327 432,327 0.4592 0.4592 第 6 期 (2003 3 20 日) 356,477 356,477 0.4026 0.4026 第 7 期 (2003 9 22 日) 398,584 398,584 0.5076 0.5076 第 8 期 (2004 3 22 日) 394,972 394,972 0.5590 0.5590 第 9 期 (2004 9 21 日) 373,079 373,079 0.5700 0.5700 第 10 期 (2005 3 22 日) 357,940 357,940 0.6042 0.6042 第 11 期 (2005 9 20 日) 360,719 360,719 0.6919 0.6919 第 12 期 (2006 3 20 日) 428,705 428,705 0.8801 0.8801 第 13 期 (2006 9 20 日) 371,636 371,636 0.8138 0.8138 第 14 期 (2007 3 20 日) 343,767 343,767 0.8729 0.8729 第 15 期 (2007 9 20 日) 281,471 281,471 0.8256 0.8256 第 16 期 (2008 3 21 日) 196,443 196,443 0.6254 0.6254 第 17 期 (2008 9 22 日) 176,522 176,522 0.5943 0.5943
2007 10 日 283,300 ― 0.8609 ―
11 日 262,418 ― 0.8057 ―
12 日 250,103 ― 0.7791 ―
2008 1 日 223,000 ― 0.6982 ― 2 日 218,775 ― 0.6886 ― 3 日 197,229 ― 0.6322 ― 4 日 218,280 ― 0.7042 ― 5 日 226,794 ― 0.7378 ― 6 日 210,904 ― 0.6933 ― 7 日 203,781 ― 0.6758 ― 8 日 193,935 ― 0.6488 ― 9 日 165,007 ― 0.5561 ―
10 日 129,506 ― 0.4366 ―
取
配 移
期 1 口当た 分配金
第 1 期 0.0000 第 2 期 0.0000 第 3 期 0.0000 第 4 期 0.0000 第 5 期 0.0000 第 6 期 0.0000 第 7 期 0.0000 第 8 期 0.0000 第 9 期 0.0000 第 10 期 0.0000 第 11 期 0.0000 第 12 期 0.0000 第 13 期 0.0000 第 14 期 0.0000 第 15 期 0.0000 第 16 期 0.0000 第 17 期 0.0000
益率 移
期 収益率
第 1 期 △18.3 ％ 第 2 期 △19.7 ％ 第 3 期 △22.6 ％
第 4 期 8.5 ％
第 5 期 △16.7 ％ 第 6 期 △12.3 ％
第 7 期 26.1 ％
第 8 期 10.1 ％
第 9 期 2.0 ％
第 10 期 6.0 ％
第 11 期 14.5 ％
第 12 期 27.2 ％
第 13 期 △7.5 ％
第 14 期 7.3 ％
第 15 期 △5.4 ％ 第 16 期 △24.2 ％ 第 17 期 △5.0 ％
※各計算期間 収益率 計算期間 基準価額(分配付 額) 当 計算期間 直前 計算期間 基準価額(分配落 額 以 前期 基準価額 いい )を 除 た額を前期 基準価額 除 得た数 100 を乗 得た数を 載 小数点以 桁目を四捨 入 小数点以
桁目 表示
運用状況
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
情報
◆以 情報 価証券届出書 第 部 ン 細情報 第 4 ン 経理状況 載 い
諸表 抜粋 載
◆ ン 諸表 い 新日 限責任監査法人 監査 新日 監
査法人 監査法人 種類 変更 成 20 7 1 日 新日 限責任監査法人
当 監査法人 監査報告書 価証券届出書 第 部 ン 細情報 第 4 ン 経
理状況 載 い 諸表 添付 い
借対照表
期別 第 16 期 第 17 期 成 20 3 21 日現在 成 20 9 22 日現在
科目 金額( ) 金額( )
資産 部 流動資産
ロ ン 4,438,263,947 2,978,815,612 親投資信 益証券 195,558,707,342 175,834,370,474
収利息 67,804 49,220
流動資産合計 199,997,039,093 178,813,235,306 資産合計 199,997,039,093 178,813,235,306 負債 部
流動負債
払解約金 1,088,406,750 210,456,522
払 者報酬 76,576,163 66,587,299
払委 者報酬 2,384,443,111 2,009,949,050
そ 他 払費用 3,885,758 3,278,676
流動負債合計 3,553,311,782 2,290,271,547 負債合計 3,553,311,782 2,290,271,547
純資産 部 元 等 元
元 314,101,137,548 297,022,901,698 剰余金
期 損金 117,657,410,237 120,499,937,939 (分配準備積立金) (6,320,060,656) (5,962,480,520) 純資産合計 196,443,727,311 176,522,963,759 負債 純資産合計 199,997,039,093 178,813,235,306 取
損益及び剰余金計算書
期別 第 16 期 第 17 期 自取 成 19 9 21 日 自取 成 20 3 22 日 至取 成 20 3 21 日 至取 成 20 9 22 日
科目 金額( ) 金額( )
営業収益
利息 10,236,261 6,096,102
価証券売買等損益 △61,560,603,596 △6,385,555,772 営業収益合計 △61,550,367,335 △6,379,459,670 営業費用
者報酬 76,576,163 66,587,299
委 者報酬 2,384,443,111 2,009,949,050
そ 他費用 3,885,758 3,278,676
営業費用合計 2,464,905,032 2,079,815,025
営業損失金額 64,015,272,367 8,459,274,695
経常損失金額 64,015,272,367 8,459,274,695
当期純損失金額 64,015,272,367 8,459,274,695
一部解約 伴う当期純利益金額分配額 ― 876,743,842
一部解約 伴う当期純損失金額分配額 1,225,410,709 ―
期首 損金 59,466,316,018 117,657,410,237
損金減少額 5,005,739,445 6,939,342,781
当期一部解約 伴う 損金減少額 5,005,739,445 6,939,342,781
損金増加額 406,972,006 445,851,946
当期追加信 伴う 損金増加額 406,972,006 445,851,946
分配金 ― ―
期 損金 117,657,410,237 120,499,937,939 取
運用状況
日 株戦略 ン 愛称 Big Project-N
注 表
(重要 会計方針 係 事 関 注 )
第 16 期 第 17 期 自取 成 19 9 21 日 自取 成 20 3 22 日 至取 成 20 3 21 日 至取 成 20 9 22 日 運用資産 評価基準 ( ) 親投資信 益証券 ( ) 親投資信 益証券
び評価方法 基準価額 評価
費用 収益 計 基準 ( ) 価証券売買等損益 計 基準 ( ) 価証券売買等損益 計 基準 約定日基準 計
そ 他 当 ン 計算期間 期 休日 ため 成 19 9 21 日 成 20 3 21 日
っ
当 ン 計算期間 前期 び当期 休 日 ため 成 20 3 22 日 成 20 9
22 日 っ
